No mercado de Opções, usamos as gregas para as variações dos preços. Mas você sabe os significados delas e quais nós usamos?
Usamos o Delta, Gamma, Theta, Rô e o Vega.
Vamos entender como funciona as gregas para o mercado das Opções.
D- O Delta de uma Opção representa a mudança no preço da Opção em relação à alteração no preço da ação-objeto (papel no mercado à vista).
G - O Gamma é a taxa da variação do Delta em referência ao deslocamento do preço da Ação.
T - Theta mede a taxa de desvalorização de uma Opção ao longo do tempo, à medida que ela se aproxima da data de exercício.
R - O Rô representa a variação no preço da Opção se houver uma mudança na taxa de juros.
V - O Vega de uma Opção é a taxa da mudança do valor da Opção em relação a uma mudança na volatilidade.
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